BitWell期权产品保证金与强平规则

1. 卖出看涨期权开仓保证金

Max(

期权费收入 + M * 合约乘数 * 指数价格 – 期权虚值,

期权费收入 + N * 合约乘数 * 指数价格

)

其中

看涨期权虚值 = Max(行权价-标的最新价,0)* 合约乘数

M, N取值:M=25%,N=12%

2. 卖出看跌期权开仓保证金

Max(

期权费收入 + M * 合约乘数 * 指数价格 – 期权虚值,

期权费收入 + N * 合约乘数 * 行权价

)

其中

看跌期权虚值 = Max(标的最新价-行权价,0) * 合约乘数

M, N取值:M=25%,N=12%

3. 维持保证金与强行平仓

维持保证金为开仓保证金的30%。

系统会按持仓对保证金进行盯市,当保证金低于维持保证⾦时,会首先使用期权账户内的可用资金进行保证金追缴,最多追缴至开仓保证金;当期权账户内可用资金不足以追缴至维持保证金时,会向用户发送催缴短信或邮件。如果用户在10分钟内没有将待追缴金额转至期权账户,将会发生强行平仓。

进行强行平仓时,会首先进行部分强平,直到用户的保证金恢复到要求的维持保证金水平则停止强平。强平后若发生穿仓,穿仓部分将由投资者保护基金进行抵扣。如保护基金无法全额抵扣,由该结算时所有净盈利的用户共同分摊。

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